O Banco Central realizou hoje (13) o segundo leilão para rolar parte dos contratos de swap cambial com vencimento no próximo dia 2. A autoridade monetária ofereceu 51.800 contratos ao mercado, divididos em três lotes, e conseguiu adiar os vencimentos de 49.450 títulos no valor de US$ 2,439 bilhões.

O leilão de swap cambial consiste na troca de ativos financeiros, pela qual o BC oferece o rendimento em juros pela oscilação do dólar. Se o dólar subir, o mercado ganha, e se os juros aumentarem, quem ganha é o BC. São operações registradas na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F) como contrato de swap cambial com ajuste periódico.

O primeiro lote, de 40 mil contratos com resgate no dia 4 de maio próximo (rolagem de vencimento por 63 dias) foi totalmente vendido por US$ 1,993 bilhão e taxa nominal de 1,9867% ao ano. Um pouco melhor que a taxa de 2,0395% conseguida na véspera para lote de igual valor e vencimento.

O BC ofereceu outro lote de 7.800 contratos, com vencimento em 1º/07/2010 (486 dias), e vendeu 5.550 títulos ao preço de US$ 264,3 milhões, com taxa de 3,6872%. No terceiro lote, o banco ofereceu 4 mil contratos, com vencimento em 03/01/2011 (672 dias), e vendeu 3.900 títulos cambiais no valor de US$ 181,7 milhões e taxa de 3,8886% ao ano.

Em dois lotes oferecidos ontem (12) o BC obteve resultados semelhantes, com rolagem de 50.650 contratos no valor de US$ 2,499 bilhões. De acordo com estimativas de agentes financeiros do mercado de câmbio, a autoridade monetária ainda dispõe de contratos cambiais com vencimento em 2 de março, no valor aproximado de US$ 2 bilhões, a serem oferecidos em leilão; provavelmente na semana que vem.